[个人经验] 希望大家狠狠批评我，千万不要客气！！

易名

不想为自己开脱什么

Tuesday, 10. April 2007, 15:57:40

杂记

　　自从开始模拟操作以来，这一次就没有一天盈利过。帐户资金不断下跌，有时会对自己有一些怀疑。我知道自己有些地方仍然没有通透，有时操作会比较鲁莽。但大趋势我觉得自己并未看错过。只是经常会在看对趋势的情况下仍然遭遇亏损。但这不能归咎于止损的错误。

　　如果没有止损，也许我现在的成绩会好一些。或者我的止损放宽一些，那么有些行情就可以扛到盈利而不至于提早出局。但这只是一种假象，因为即使侥幸扛对了10次、100次，只要有一次是不那么幸运的话就会全军覆没，过去所有的10次、100次的盈利都会在这1次里输光。

　　那么，如果我将止损放宽呢？是不是会躲过一些小波动？这一点好像是我应该做的。好多次，我都有这种重仓的情况，就因为是重仓，所以止损都设定得非常小。我总是希望寻找那样一个好点：我进入之后行情就会顺着我的方向前进，从而立刻盈利，并且用利润来弥补随后的反向波动。因此我总是试图不断地进出以寻找这种点位。事实上这两个月的行情已经证明了——这种想法就是古人所说的“偷心不死”。而期货价格的波动恰恰就是为了让这些人出局！所以这也是短线难以操作、10人中可能只有1人能赚钱的原因！

　　目前的总亏损已经达到了15%，帐户净值只有85%。余下的时间我该怎么做？

　　前段时间试验过机械交易——纯粹按照指标来交易。那一段时间确实帐户是在慢慢上涨的，看盘的时候也很轻松。而现在不用机械交易了结果不断地亏损——不过我从心底里总是认为这种方法不会长期行得通，因为这种思路并没有真正以“趋势”的理念为准。其次就是用机械指标也不可能寻找、确认各种趋势。这种思路只是在趋势有可能成立的时候建仓（采用通道或者高低点的价格突破为确认信号），万一反向的时候就止损并反向开仓。现在想想，难道对比我的采用主观判断的交易方法来说，是否事实上证明了这一思路的正确呢？

　　第二，前段时间和木羊在聊天的时候，他提到了自己的交易方法类似于“半机械”的方法。就是同时采用主观判断和机械交易。我想应该是用主观判断来决定趋势，用机械交易来寻找建仓、平仓点位吧。不过细节的东西没有提，应该是各人保密的东西了，但就知道这一点我也很感激了。是否我也可以采用这种思路来制定未来的交易方法？但就怕是各取其短而未必把优点综合到一起。不过这是一个可以尝试的路子。

　　最后，这一段时间我一直在研究类似于“三重滤网”的多周期组合的技术。用在股票上还可以，前两天抓到了“五粮液”的一个涨停。不过在期货上没有怎么使用。区别在于股票的行情比较平缓，信号也比较可靠，再加上最近股票市场的牛市，所以即使这种方法正确了也要打一定的折扣。而期货市场的跳跃太大，再加上杠杆交易。所以不可能象股票那样容易寻找到适合交易的周期。况且我并没有完全弄明白，还需要再学习研究，怎么样能够结合期货市场不同品种的特性来寻找适合操作的周期。

　　综合来看，目前适合的路子大概就是两条：一是继续采用“主观判断”的交易思路，辅以“三重滤网”的技术。而在具体的交易之中，不再使用短线的方法和小止损的思路，而是将止损放宽、头寸减少，这样可以保证成功率，也不会导致太大的亏损，避免了“偷心不死”的贪图小便宜的陷阱。另一种是使用主观和机械的结合。但这种方法也需要研究一下，如何取二者之长而弃其糟粕。

　　不过根本的思路是明确的，有一条是相通的——只能做长线而不做短线。加上资金的限制，那么在操作的品种上仍然限制为农产品加上天胶和白糖。其它的金属、燃油、PTA一般情况下仍然不能操作——长线大止损加上资金较少的前提限定了这些品种的交易。

　　我做模拟，其实大多数时候也是当作真正的操作一样的心态在做。因为过去曾经操作过实盘，了解实盘的感觉。只是偶尔会因为是模拟所以有时会马虎一些。比如仓位会比实盘的时候大一些，有时会因为一些生活中的小事而耽误了平仓建仓的时机，但这些都不是可以为自己的亏损开脱的借口。今天总结了这些，就算是今天资金帐户创出新低的一个纪念吧！！同时也梳理一下自己的思路，反省一下……

木羊

我的感觉你对于三重滤网没有真正的学会。并且在处理收盘和盘中价格的时候也没有一个很好的措施。你需要了解一些波动率的概念。紧密的止损并没有什么问题，关键在什么时候使用。市场的确有很好的机会，这个时候需要紧密止损重仓操作。（风险可以控制住为前提）。
      短线交易也可以盈利，关键看如何运用。
      另外，我有一个观点可能和你不一样。这就是长线和短线并不是交易者说了算的，应该由市场说了算。在你每次交易的时候都必须考虑到市场的变化。在什么情况下短线可能成为长线。
      以前我认识的一位交易者，天天和我说他要做“大长线”，但是我没有看到他有一次持仓超过3天。因为他的行为是炒单子。而且每次交易喜欢逆势，对他来讲，最高的地方放空，最低的地方买入才可能成为长线。最终，他在铜的大牛市上损失惨重。
      由于没有看到你的具体计划，所以很难具体帮助你。

仿佛

从资金占用率上看，有点偏高，止损就相对太小了点。
从收益率看，变化速度比较快，交易的频率有点高了。如果你交易燃油、铜这样趋势明显的品种的日内还说的过去，农产品、糖的日线时间结构的交易就太快了。
你的可能的问题是耐心不够，预测价格。
建议你完全按照老师的交易计划模拟交易一段时间，感受一下市场的节奏。

易名

　　我的做法和木羊说的有点象，虽然想做长线，但做起来就是短线。原因就是“仿佛”说的那样缺乏耐心，因此经常将本想长线的单子做成了短线。

易名

　　现在思维似乎有些混乱，可能需要好好理清一下了。
　　说实话，对于交易计划，我似乎从来没有好好地做过。只是道理上明白，而在实际交易的时候，大多都是花几分钟时间研究一下走势图，然后确定了方向而已。然后大概决定当天是否操作，在哪些地方是合理操作的区域。但缺乏具体、明确的计划，最多是在软件上用画图工具写下几个字提醒自己而已。看来有必要做一下这个“交易计划”？不过我没有参加过学习班，不知道具体的方法，只是按照书上和网上找到的资料试着做一下吧。
　　原来木羊也这样劝过我，让我制定详细的计划，但自己总是“懒散”、“懒惰”，不习惯这样严密地思考。现在想来，真正的敌人还是在于自己啊。可能原来自己有些“自大”了，认为自己寻找到了判定趋势的方法，认为自己已经入门了，所以过于放任自己了。亏损是应该的，还好并不是实盘，还有时间抓紧学习、改变思路，还是要脚踏实地一步步地做起。

[ 本帖最后由 易名 于 2007-4-10 19:29 编辑 ]

公子宇

行情的属性和交易策略不配套,容易造成看对方向而不赚钱。

这个也是我们容易亏损的一个原因之一。

dimisun

我也有和易名同样的感觉，利用三重滤网系统3月23日15.5买入000515，在3月29日14.2止损出局，今天价位为16.64元。我只希望买入股票后三两天就涨个10%，但买入后往往先跌破我的止损位才涨，我想这庄家真它妈厉害，非把我振出去才涨。

公子宇

三重过滤网，3.23号不是000515的买入点。

易名

原帖由 dimisun 于 2007-4-10 20:52 发表
我也有和易名同样的感觉，利用三重滤网系统3月23日15.5买入000515，在3月29日14.2止损出局，今天价位为16.64元。我只希望买入股票后三两天就涨个10%，但买入后往往先跌破我的止损位才涨，我想这庄家真它妈厉害， ...

　　看了一下000515攀渝汰业的图形，感觉不到在3.23日有好的买点啊。不知道你是怎么样使用三重滤网的，简单地按照日线、30分钟线看，看不出适合操作的点位。

木羊

原帖由 dimisun 于 2007-4-10 20:52 发表
我也有和易名同样的感觉，利用三重滤网系统3月23日15.5买入000515，在3月29日14.2止损出局，今天价位为16.64元。我只希望买入股票后三两天就涨个10%，但买入后往往先跌破我的止损位才涨，我想这庄家真它妈厉害， ...

后面为什么不再买入呢？止损出局是很正常的事情。后面买入了就保证了获得很好的利润。
在你使用三重滤网的时候，需要一直坚持啊。

白菜

感谢易名.学习了

上下求索

刻舟求剑....

凡人

让我们在大师走过道路上，慢慢走。
　　
　　1：历史真的能让我们知道未来吗？
　　
　　人类的历史告诉我们，90%以上的人为极少数得不到10%的人制造机会。一个国家总统只有一个。一个民族，英雄寥寥无几。一个企业管理者永远少于被管理者。
　　
　　一个商场，越走越远的人只有被大家熟知少数人；一个证券亏损的远远大于盈利的。
　　
　　这些能说明啥？我们是不是该想到市场上，90%以上的人失败是必然的！决不是因为市场本身不好。为何这样说，回顾一下几千年的历史，有哪一个朝代比现在的物质条件好得多？，为啥还是有成功者？一个社会的人，妄图公平和完美都是弱智行为；一个社会人不断的利用社会提供的条件，完善自己，才是成功最后的出路----除非你只想着平平淡淡一辈子（我想这也是成功，而且是比较人性的成功）。放心好啦，只要你有成功的能力，这个社会的90%以上的人都在为你创造机会。
　　
　　一样的道理，只要你有盈利的能力，这个市场90%的人在为你制造机遇。抓住---你是成功者，抓不住-----你是为其他成功者打基础。
　　
　　或许我们该明白，第一步我们是牺牲者，完善自己才能从牺牲者慢慢走出牺牲者的圈子。很残酷的一点就是：这个市场90%以上的人必然是成为牺牲者。承认也好不承认也好，这就是结果。如果我们走出料牺牲者的圈子，或许下一步就是避免以上的案例：不要阴沟翻船。
　　
　　我们的投机者，真正的，认真的考虑过这个问题没有？当自己来到这个市场的时候，有没有考虑过这些？实话实说，我当初也没有考虑过，当失败越来越多的时候，才慢慢意思到这些。
　　
　　脱开市场本身，考虑一下别的事情，多想想历史也许有助于我们的交易。常听说：功夫在身外，－－－可能就是这个意思吧。


　　正视现实与正视自己
　　
　　我们关心什么？我们恐惧什么？
　　
        第一个问题很容易回答：利益。

　　马斯洛把利益分为5个阶段，不管哪一个阶段，其目的无非就是一个：利益。生存是第一位的，生存下来然后要活得更加好，越来越好。可是需要更加好和越来越好，就可是遇到问题。我们如何才能做到？
　　
　　古人说天降大任与。。。。。。。这话我们都知道。可为啥要劳其筋骨。我想可能是去掉我们与生俱来的劣根吧。我们的劣根是啥，有人说是主观,贪婪，恐惧.　　
　　　
　　我们恐惧啥？担忧啥？答案是：对未来的未知感到恐惧。
　　
　　黑夜里，你走在路上，要是借助一只手电筒，你或许可以走到路的尽头.
　　假如没有任何的照明完全黑暗，我想要走到头那可能就太困难，你可能在走几步后，恐惧担忧就要来临.
　　
　　交易是一样的道理，别指望你知道全部，那永远也不可能。如果说有人知道全部，我想这个人一定是上帝。别说是交易，生活里，我们谁可以预知自己的将来？生活里还有很多很多的事情，谁能判断出来最后的结果？
　　
　　其实你只需要知道目前如何做就可以拉，你会慢慢的一步步的走到成功。很多人连眼前都不去看，都看不到，还想着去看全部。这样的人交易谁能指望他成功？
　　

　　　　理解我们的位置
　　
　　　　
　　在许许多多的状态下，不是我们左右世界，而是世界左右我们。尤其在发生利益的面前，这种左右往往是很细致，大多数成为规则。实际上你可以认为是游戏的规则。比如法律、比如工厂的制度。在一个落后的时期，这些规则的制定是少数人的权利，只有接受的权利。
　　
　　本质上说，我们在这个世界中，如同小说《套中人》我们处于套子中，每一步行进都受到外围的制约。我们必须学会与外界的协调，才能让自己生活的理想些。
　　
　　在交易上，除非是主导资金，有着较大的自由度。一般的跟随着，也就是我们千千万万的交易者，不可能完全了解基本面，不可能预知政策变化，也不知道主力操纵，更不知道主力计划。 除了买与卖和真实的图表，我们几乎完全处于被别人左右的状态，一无所知。
　　
　　就像前面我们说的那个比喻，我们唯一的指路明灯，只有图表分析技术，其他对于我们来说都是黑暗。当然我们不排除一些精明基本面研究者能知道基本真实的状况，但是这样的人能有几个？
　　
　　这就是我们要正视外部，也是极为严酷的现实。
　　
　　太多的交易者没有意思到这个严酷的现实，总认为到这个市场赚钱很容易。我开始也是这样想的。为何大家都会这样考虑？因为我们习惯了生活中的普遍简单现象。本质上我们的生活中并不是很简单，只是我们遵守大家约定的习俗或者是游戏规则，显得自由而以。假如说把你放到沙特，你会立刻知道环境对自己行为的约束。
　　
　　市场的约束，更加严酷。因为如果你一定要按自己的意思办事，不按市场的意思，你立刻遭受损失，你的利益受到伤害。假如把你放到沙特，你只是觉得行为约束，不见得会受惩罚，可能会无关痛痒。
　　
　市场也是一样，你不能用自己的行为习惯对待市场，而是要尊守市场的行为习惯，不然你的切身利益必然受到伤害。
　　
　　现在我们似乎可以回答地二个问题。为何我们担忧，恐惧，因为我们没有细致去研究我们外界的游戏规则。不知道我们身外世界的行为习惯，在绝大多数情况下，我们都是抱着主观的态度，没有去正视客观的现实。一旦这个现实摆在我们的面前，我们只有忍受，担忧恐惧，因为不知道如何来应对。而一个成熟的交易者，却没有这些东西，因为他太了解这个市场，在任何时候，任何一个位置，都知道自己该如何做，没有担忧恐惧的必要。
　　
　　　　你要成为市场的成功者，你就必然要遵守市场的游戏规则.

             不然你会成为市场的其他成功者的垫脚石。
　　
　　所以来到这个市场，首要的考虑是：这是一个极为严酷的市场，在没有找到它的行为习惯之前，我们是被别人宰割的人，这就是我们在市场里的位置。如何避免被宰割，这是我们最大的课题。
　　
      哲人的名言：“不要轻视行为，因为行为会形成习惯；不要轻视习惯，因为习惯会形成性格；不要轻视性格，因为性格会决定命运."
　　
　   市场要我们去掉主观行为。这注定是一个极为艰难的过程，可能有些人一生都改不掉，他们就是那90%以上的人，永远都是被屠宰者。
　　
　　在这个市场里，我们处于很劣势的位置，而且还处于未知的状态。这让我们感到可怕担忧恐惧。这个市场是一个漆黑的夜晚，我们需要按手电筒的方向走路。
　　
　　人要解决的不是具体的操作，不是具体的点位，要解决的是根本问题。不解决根本问题，还是一样亏损。

　　比如你有赚钱的能力，到那里可能都会赚钱的。假如你没有这个能力，给你一个亿，还是白搭。人说富人和富人在一起，穷人和穷人在一起，道理也就在这里。
　　
        富人的思维和穷人的思维有着根本不同。

易名

　　文章不错，是转贴吗？学习了。

路人甲

现在慢慢体会到， 交易和生活有着那么多的共通之处。交易更像是浓缩了的人生，生活中的生存之道，也许就是我们的交易之道。